Kiểm lăm le Wald gì? Hãy nằm trong ACC lần hiểu qua quýt nội dung bài viết bên dưới đây!
1. Định nghĩa phương sai của sai số thay cho đổi
Một fake thiết cần thiết vô quy mô hồi quy tuyến tính cổ xưa là những nguyên tố nhiễu ui (hay hay còn gọi là phần dư residuals) xuất hiện tại vô hàm hồi quy tổng thể với phương sai bất biến (homoscedasticity, hay còn gọi là phương sai với ĐK ko đổi); tức là bọn chúng với nằm trong phương sai. Nếu fake thiết này sẽ không được thỏa mãn nhu cầu thì với sự hiện hữu của phương sai thay cho thay đổi. Phương sai thay cho thay đổi (Heteroscedasticity, hay còn gọi là phương sai của sai số thay cho đổi) .
Bạn đang xem: Kiểm định Wald là gì? [Cập nhật 2024
Phương sai thay cho đổi ko làm mất đi chuồn đặc thù ko thiên chéo và nhất quán của những ước tính OLS. Nhưng những ước tính này sẽ không còn tồn tại phương sai nhỏ nhất hay những những ước tính hiệu suất cao. Tức là bọn chúng không hề là những ước tính tuyến tính ko thiên chéo cực tốt (BLUE). Khi với phương sai thay cho thay đổi, những phương sai của những ước tính OLS ko được xem kể từ những công thức OLS thường thì. Nhưng nếu như tớ vẫn dùng những công thức OLS thường thì, những kiểm lăm le t và F phụ thuộc vào bọn chúng hoàn toàn có thể tạo nên những tóm lại sai lầm không mong muốn.
2. Cách trị hiện tại phương sai sai số thay cho thay đổi vô Stata
Kiểm lăm le phương sai sai số thay cho thay đổi vô quy mô hồi quy tuyến tính nhiều biến đổi OLS
Có hai cơ hội chính để kiểm lăm le phương sai sai số thay cho thay đổi vô Stata,này đó là sử dụng kiểm lăm le White , hoặc sử dụng kiểm lăm le Breusch-Pagan
Cách 1: Dùng kiểm lăm le White nhằm đánh giá phương sai thay cho đổi( White’s test)
Cú pháp lệnh:
estat imtest
Xem thêm: AOS trong bóng đá là gì? Cách đặt kèo AOS chắc thắng!
Cách 2: Dùng kiểm lăm le Breusch-Pagan
estat hettest
Cách gọi kết quả: nhì cơ hội bên trên ,nếu như p-value 5%, khi cơ phương sai hệt nhau, phương sai ko đổi).
Kiểm lăm le phương sai sai số thay cho thay đổi vô quy mô hồi quy tài liệu bảng dùng fix và random effect
Phương sai sai số thay cho thay đổi heteroskedasticity của quy mô REM: (sử dụng kiểm lăm le LM – Breusch and pagan Lagrangian Multiplier ). Dùng mệnh lệnh xttest0, nếu như p-value 5% nhằm tóm lại phương sai ko đổi).
Xem thêm: Hướng dẫn toàn bộ các cách edit video TikTok trên điện thoại, laptop, Capcut
Phương sai sai số thay cho thay đổi heteroskedasticity của quy mô FEM( sử dụng kiểm lăm le wald): Dùng mệnh lệnh xttest3 (lệnh này không tồn tại sẵn vô Stata, cần vận chuyển thêm thắt vì chưng mệnh lệnh ssc install xttest3) . Nếu p-value 5% nhằm tóm lại phương sai ko đổi).
3. Cách xử lý phương sai thay cho thay đổi vô Stata
Sử dụng quy mô sai số chuẩn chỉnh mạnh nhằm xử lý phương sai sai số thay cho thay đổi, rõ ràng coi ở trên đây nhé: https://hauvuong.mobi/mo-hinh-sai-chuan-manh-robust-standard-errors-la-gi-su-dung-ra-sao.html
Trên đấy là Kiểm lăm le Wald là gì nhưng mà ACC mong muốn ra mắt cho tới quý độc giả. Hi vọng nội dung bài viết tiếp tục tương hỗ và mang lại lợi ích mang lại quý độc giả về yếu tố này!
Bình luận